湖南师范大学硕士研究生入学考试自命题科目考试概要

考试考哪几科代码： 考试考哪几科名字：时间序列剖析

1、考试内容及要素

1. 时间序列的预处置

考试内容

平稳序列概念、平稳性检验、纯随机性检验

考试要素

理解平稳时间序列的概念、统计性质；知道时间序列分解的Wold定理；学会时间序列平稳性检验办法；学会纯随机性序列的概念、性质和检验办法；学会两类基本的随机过程：白噪声、随机游走。

2. ARMA模型的性质

考试内容

AR模型、MA模型、ARMA模型

考试要素

学会AR模型的概念、性质和平稳性辨别；学会MA模型的概念、性质和可逆性辨别；学会ARMA模型的概念、性质和平稳可逆性辨别。

3. 平稳序列的拟合和预测

考试内容

平稳序列的拟合、估计、检验、模型优化及模型预测

考试要素

熟练应用平稳序列（ARMA）完成建模过程（模型的辨别、估计、 检验、优化和预测）。

4. 非平稳序列剖析

考试内容

无季节效应的非平稳序列剖析；有季节效应的非平稳序列剖析；条件异方差模型

考试要素

知道时间序列分解的Cramer分解定理；学会常见的非平稳时间序列的平稳化办法；学会指数平滑模型的种类及应用场所；学会ARIMA模型、ARIMA加法模型、ARIMA乘法模型、和疏系数模型；学会容易见到的异方差模型；学会非平稳时间序列建模办法，给出实质案例能进行剖析。

5. 多元时间序列剖析

考试内容

ARIMAX模型；干涉剖析；伪回归；协整；误差修正模型

考试要素

知道ARIMAX模型、理解干涉剖析的意义；理解不真实回归的概念和实质；理解协整的概念、意义、检验办法（EG两步法）； 学会误差修正模型的意义及打造。